Em reunião de 21 de março de 2023, o Colegiado da CVM analisou proposta de Termo de Compromisso do Processo Administrativo CVM nº 19957.006371/2021-67 (“Processo Administrativo”), no qual os proponentes, uma administradora de fundos e seus diretores de administração de carteiras de valores mobiliários (“Proponentes”), se comprometeram a pagar à CVM o valor total de R$ 1.370.625,00 (um milhão, trezentos e setenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais).
O Processo Administrativo foi instaurado pela Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN”) para apurar suposto(a):
- envio à CVM de Ativos Líquidos nos Informes Diários que não refletiam as reais situações de liquidez das carteiras de ativos e ausência de providências relativas à reificação das informações erroneamente enviadas no prazo definido pela norma - infração, em tese, ao artigo 59 da Instrução da CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014 (“Instrução CVM 555”); e
- não adoção das políticas, procedimentos e controles internos necessários para que a liquidez das carteiras dos fundos fosse compatível com (a) os prazos previstos no regulamento para pagamento dos pedidos de resgate; (b) o cumprimento das obrigações dos fundos, levando em conta, no mínimo, a liquidez dos diferentes ativos financeiros do fundo; as obrigações dos fundos, incluindo depósitos de margem esperados e outras garantias; os valores de resgate esperados em condições ordinárias, calculados com critérios estatísticos consistentes e verificáveis; e o grau de dispersão da propriedade das cotas – infração, em tese, ao artigo 91 da Instrução CVM 555; e (c) ausência de atuação com os necessários cuidado e diligência no exercício de suas atividades – infração, em tese, ao artigo 91, inciso I, da Instrução CVM 555.
O Parecer do Termo de Compromisso pode ser encontrado aqui.
